PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LRLCY с ^SIXR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LRLCY и ^SIXR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LRLCY и ^SIXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L'Oréal S.A. (LRLCY) и Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
489.82%
239.67%
LRLCY
^SIXR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRLCY:

-0.62

^SIXR:

0.69

Коэф-т Сортино

LRLCY:

-0.78

^SIXR:

1.04

Коэф-т Омега

LRLCY:

0.91

^SIXR:

1.12

Коэф-т Кальмара

LRLCY:

-0.49

^SIXR:

0.86

Коэф-т Мартина

LRLCY:

-0.80

^SIXR:

2.32

Индекс Язвы

LRLCY:

19.68%

^SIXR:

3.32%

Дневная вол-ть

LRLCY:

25.45%

^SIXR:

11.18%

Макс. просадка

LRLCY:

-58.79%

^SIXR:

-24.93%

Текущая просадка

LRLCY:

-22.30%

^SIXR:

-2.70%

Доходность по периодам

С начала года, LRLCY показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у ^SIXR с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции LRLCY превзошли акции ^SIXR по среднегодовой доходности: 9.04% против 5.23% соответственно.


LRLCY

С начала года

9.59%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

-10.00%

1 год

-13.86%

5 лет

10.24%

10 лет

9.04%

^SIXR

С начала года

3.71%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

0.44%

1 год

9.53%

5 лет

8.28%

10 лет

5.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRLCY и ^SIXR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LRLCY
Ранг риск-скорректированной доходности LRLCY, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRLCY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRLCY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRLCY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRLCY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRLCY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

^SIXR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SIXR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRLCY c ^SIXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Oréal S.A. (LRLCY) и Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LRLCY, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LRLCY: -0.62
^SIXR: 0.75
Коэффициент Сортино LRLCY, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LRLCY: -0.78
^SIXR: 1.12
Коэффициент Омега LRLCY, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LRLCY: 0.91
^SIXR: 1.13
Коэффициент Кальмара LRLCY, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LRLCY: -0.49
^SIXR: 0.92
Коэффициент Мартина LRLCY, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LRLCY: -0.80
^SIXR: 2.52

Показатель коэффициента Шарпа LRLCY на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа ^SIXR равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRLCY и ^SIXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62
0.75
LRLCY
^SIXR

Просадки

Сравнение просадок LRLCY и ^SIXR

Максимальная просадка LRLCY за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки ^SIXR в -24.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRLCY и ^SIXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.30%
-2.70%
LRLCY
^SIXR

Волатильность

Сравнение волатильности LRLCY и ^SIXR

L'Oréal S.A. (LRLCY) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что LRLCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SIXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.46%
4.39%
LRLCY
^SIXR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab