PortfoliosLab logo
Сравнение LRLCY с ^SIXR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LRLCY и ^SIXR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности LRLCY и ^SIXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L'Oréal S.A. (LRLCY) и Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
553.96%
236.07%
LRLCY
^SIXR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRLCY:

-0.29

^SIXR:

0.56

Коэф-т Сортино

LRLCY:

-0.25

^SIXR:

0.88

Коэф-т Омега

LRLCY:

0.97

^SIXR:

1.11

Коэф-т Кальмара

LRLCY:

-0.25

^SIXR:

0.82

Коэф-т Мартина

LRLCY:

-0.39

^SIXR:

2.12

Индекс Язвы

LRLCY:

20.30%

^SIXR:

3.49%

Дневная вол-ть

LRLCY:

27.51%

^SIXR:

13.14%

Макс. просадка

LRLCY:

-58.79%

^SIXR:

-24.93%

Текущая просадка

LRLCY:

-13.86%

^SIXR:

-3.73%

Доходность по периодам

С начала года, LRLCY показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у ^SIXR с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции LRLCY превзошли акции ^SIXR по среднегодовой доходности: 10.11% против 5.39% соответственно.


LRLCY

С начала года

21.50%

1 месяц

14.91%

6 месяцев

11.80%

1 год

-8.21%

5 лет

11.01%

10 лет

10.11%

^SIXR

С начала года

2.61%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

-0.29%

1 год

7.02%

5 лет

6.62%

10 лет

5.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRLCY и ^SIXR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LRLCY
Ранг риск-скорректированной доходности LRLCY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRLCY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRLCY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRLCY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRLCY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRLCY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

^SIXR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SIXR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRLCY c ^SIXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Oréal S.A. (LRLCY) и Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LRLCY, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LRLCY: -0.29
^SIXR: 0.56
Коэффициент Сортино LRLCY, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LRLCY: -0.25
^SIXR: 0.88
Коэффициент Омега LRLCY, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LRLCY: 0.97
^SIXR: 1.11
Коэффициент Кальмара LRLCY, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LRLCY: -0.25
^SIXR: 0.82
Коэффициент Мартина LRLCY, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LRLCY: -0.39
^SIXR: 2.12

Показатель коэффициента Шарпа LRLCY на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа ^SIXR равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRLCY и ^SIXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.56
LRLCY
^SIXR

Просадки

Сравнение просадок LRLCY и ^SIXR

Максимальная просадка LRLCY за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки ^SIXR в -24.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRLCY и ^SIXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.86%
-3.73%
LRLCY
^SIXR

Волатильность

Сравнение волатильности LRLCY и ^SIXR

L'Oréal S.A. (LRLCY) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что LRLCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SIXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.44%
7.71%
LRLCY
^SIXR