PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LRLCY с ^SIXR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LRLCY и ^SIXR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности LRLCY и ^SIXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L'Oréal S.A. (LRLCY) и Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
436.39%
230.17%
LRLCY
^SIXR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRLCY:

-1.08

^SIXR:

1.10

Коэф-т Сортино

LRLCY:

-1.50

^SIXR:

1.61

Коэф-т Омега

LRLCY:

0.82

^SIXR:

1.19

Коэф-т Кальмара

LRLCY:

-0.85

^SIXR:

0.86

Коэф-т Мартина

LRLCY:

-1.87

^SIXR:

5.58

Индекс Язвы

LRLCY:

14.42%

^SIXR:

1.93%

Дневная вол-ть

LRLCY:

25.07%

^SIXR:

9.84%

Макс. просадка

LRLCY:

-58.79%

^SIXR:

-24.93%

Текущая просадка

LRLCY:

-29.34%

^SIXR:

-5.42%

Доходность по периодам

С начала года, LRLCY показывает доходность -28.33%, что значительно ниже, чем у ^SIXR с доходностью 10.34%. За последние 10 лет акции LRLCY превзошли акции ^SIXR по среднегодовой доходности: 9.23% против 4.94% соответственно.


LRLCY

С начала года

-28.33%

1 месяц

3.74%

6 месяцев

-25.55%

1 год

-28.04%

5 лет

5.05%

10 лет

9.23%

^SIXR

С начала года

10.34%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

2.80%

1 год

12.32%

5 лет

4.77%

10 лет

4.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LRLCY c ^SIXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Oréal S.A. (LRLCY) и Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LRLCY, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.081.36
Коэффициент Сортино LRLCY, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.502.01
Коэффициент Омега LRLCY, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.821.23
Коэффициент Кальмара LRLCY, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.851.09
Коэффициент Мартина LRLCY, с текущим значением в -1.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.876.67
LRLCY
^SIXR

Показатель коэффициента Шарпа LRLCY на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа ^SIXR равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRLCY и ^SIXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.08
1.36
LRLCY
^SIXR

Просадки

Сравнение просадок LRLCY и ^SIXR

Максимальная просадка LRLCY за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки ^SIXR в -24.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRLCY и ^SIXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-29.34%
-5.42%
LRLCY
^SIXR

Волатильность

Сравнение волатильности LRLCY и ^SIXR

L'Oréal S.A. (LRLCY) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что LRLCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SIXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.83%
2.78%
LRLCY
^SIXR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab